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我行完成首单外汇掉期交易业务

 

2019年我行获得银行间外汇衍生品交易资格,今年上半年完成外汇掉期管理办法制定及系统建设,8月完成衍生品限额指标修订工作,现已与15家机构签署NAFMII协议,并与交通银行签署净额清算代理行协议。

9月15日,我行与中国银行完成首笔外汇掉期业务,名义本金面额500万美元,期限6个月,掉期点824,掉期利率2.4133%,清算方式为双边全额清算。

首单外汇掉期业务的达成,为我行未来衍生品业务的全面开展做好了准备工作。外汇掉期业务的推进有助于我行精细化管理本外币资产负债一方面在人民币流动性紧张、资金价格较高时,可利用外汇掉期提前布局,降低我行人民币负债成本;另一方面为掉期自营交易的拓展打下坚实基础。

                        金融市场总部  徐佳钰)